Index trading strategy pdf

Strategi Perdagangan Saringan ADX (Uji 1: Ambang Filter 038) I. Pengembang Strategi Perdagangan: J. Welles Wilder, Jr .. Indeks Rata-rata Directional Movement, a. k.a. Rata-rata Indeks Arahal (ADX), Richard D. Donchian. EntryExit Konsep: Tren mengikuti strategi trading berdasarkan Donchian Channels dengan filter ADX. Sumber: Wilder, J. W. (1978). Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis. Greensboro: Trend Research. Sasaran Penelitian: Verifikasi kinerja Indeks Rata-rata Terarah (ADX). Spesifikasi: Tabel 1. Hasil: Gambar 1-2. Entri Perdagangan: Perdagangan Panjang: Stop beli ditempatkan satu tikungan di atas Saluran Donchian (yaitu UpperChannelOnei 1). Perdagangan Pendek: Perhentian penjualan ditaruh di bawah Saluran Donchian (yaitu LowerChannelOnei 1). Indeks: i Current Bar. Keluar Perdagangan: Tabel 1. Portofolio: 42 pasar berjangka dari empat sektor pasar utama (komoditas, mata uang, suku bunga, dan indeks ekuitas). Data: 34 tahun sejak 1980. Platform Pengujian: MATLAB. II. Uji Sensitivitas Semua grafik 3-D diikuti oleh grafik kontur 2-D untuk Faktor Laba, Rasio Sharpe, Ulcer Performance Index, CAGR, Drawdown Maksimum, Persen Menguntungkan Perdagangan, dan Rata-rata. Menang rta. Rasio Rugi. Gambar terakhir menunjukkan sensitivitas dari Equity Curve. Variabel yang Diuji: EntryChannel amp ADXThreshold (Definisi pada Tabel 1): Gambar 1 Kinerja Portofolio (Masukan: Tabel 1 Komisi amp Slippage: 0) .25 Strategi Terbukti Temukan 25 strategi yang telah terbukti digunakan dalam opsi perdagangan di masa depan. Contohnya meliputi kupu-kupu, straddles, back spreads dan konversi. Setiap strategi mencakup ilustrasi tentang dampak pembusukan waktu terhadap total opsi premium. Pilihan di peringkat berjangka di antara alat manajemen risiko paling serba guna kami, dan kami menawarkannya pada sebagian besar produk kami. Apakah Anda memperdagangkan opsi untuk tujuan lindung nilai atau berspekulasi, Anda dapat membatasi risiko Anda terhadap jumlah yang telah Anda bayarkan - depan opsi sambil tetap mempertahankan keterpaparan Anda terhadap pergerakan harga yang menguntungkan. Strategi Pertempuran Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam ekonomi dan pengaruhnya Pada output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi di dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana Pedagang Dapat Menggunakan CCI (Commodity Channel Index) Untuk Tren Perdagangan Saham CCI. Atau Commodity Channel Index, dikembangkan oleh Donald Lambert, seorang analis teknikal yang mempublikasikan indikator di majalah Commodities (now Futures) pada tahun 1980. Meskipun namanya, CCI dapat digunakan di pasar manapun dan tidak hanya untuk komoditas. CCI pada awalnya dikembangkan untuk melihat perubahan tren jangka panjang namun telah disesuaikan oleh para pedagang untuk digunakan pada semua kerangka waktu. Berikut adalah dua strategi yang dapat digunakan oleh kedua trader dan trader. CCI membandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Indikator berfluktuasi di atas atau di bawah nol, bergerak ke wilayah positif atau negatif. Sementara sebagian besar nilai, sekitar 75, akan jatuh antara -100 dan 100, sekitar 25 nilai akan berada di luar kisaran ini, menunjukkan banyak kelemahan atau kekuatan dalam pergerakan harga. Gambar 1. Bagan Saham dengan Indikator CCI Bagan di atas menggunakan 30 periode dalam perhitungan CCI karena grafik adalah grafik bulanan, setiap perhitungan baru didasarkan pada 30 bulan terakhir. CCIs dari 20 dan 40 periode juga umum terjadi. Suatu periode mengacu pada jumlah harga yang akan dimasukkan dalam perhitungannya. Bar harga bisa satu menit, lima menit, setiap hari, mingguan, bulanan atau kerangka waktu yang dapat Anda akses di tangga lagu Anda. Semakin lama periode yang dipilih (semakin banyak perhitungan dalam perhitungan), semakin jarang indikator akan bergerak ke luar -100 atau 100. Pedagang jangka pendek lebih memilih periode yang lebih pendek (harga batang yang lebih sedikit dalam penghitungan) karena akan memberi lebih banyak sinyal, Sementara perdagangan jangka panjang dan investor lebih memilih periode yang lebih lama seperti 30 atau 40. Dengan menggunakan grafik harian atau mingguan direkomendasikan untuk pedagang jangka panjang, sementara perdagangan jangka pendek dapat menerapkan indikator ke grafik satu jam atau bahkan satu menit grafik. Perhitungan indikator dilakukan secara otomatis dengan memetakan perangkat lunak atau platform trading Anda hanya perlu memasukkan jumlah periode yang ingin Anda gunakan dan memilih kerangka waktu untuk tabel Anda (seperti 4 jam, harian, mingguan, dll). Bursa saham Platform bola mata dan perdagangan seperti Thinkorswim dan MetaTrader semuanya memberikan indikator CCI. Pilih indikator dari daftar indikator untuk menambahkannya ke tabel Anda. Bila CCI di atas 100, harga di atas harga rata-rata seperti yang diukur oleh indikator. Bila indikator di bawah -100, harganya jauh di bawah harga rata-rata. Strategi Dasar CCI Strategi CCI dasar adalah mengawasi CCI bergerak di atas 100 untuk menghasilkan sinyal beli dan bergerak di bawah -100 untuk menghasilkan sinyal jual atau perdagangan pendek. Investor mungkin hanya ingin mengambil sinyal beli, keluar saat sinyal jual terjadi dan kemudian menginvestasikan kembali saat sinyal beli terjadi lagi. Gambar 2. Grafik ETF dengan Sinyal Perdagangan Dasar CCI Bagan mingguan di atas menghasilkan sinyal jual di tahun 2011 saat CCI turun di bawah -100. Ini akan memberi tahu pedagang jangka panjang bahwa tren turun potensial sedang berlangsung. Pedagang yang lebih aktif juga bisa menggunakan ini sebagai sinyal penjualan pendek. Pada awal 2012 sinyal beli dipicu, dan posisi long tetap terbuka sampai CCI bergerak di bawah -100. Strategi CCI Bingkai Ganda CCI juga dapat digunakan pada beberapa kerangka waktu. Bagan jangka panjang digunakan untuk menetapkan tren dominan, sementara grafik jangka pendek digunakan untuk menetapkan pullback dan entry point ke dalam tren tersebut. Strategi ini lebih menyukai pedagang yang lebih aktif dan bahkan bisa digunakan untuk perdagangan hari. Karena jangka panjang dan jangka pendek relatif terhadap berapa lama trader menginginkan posisi mereka bertahan. Mirip dengan strategi dasar, ketika CCI bergerak di atas 100 pada grafik jangka panjang Anda, trennya naik dan Anda hanya mengamati sinyal beli pada grafik jangka pendek. Tren ini dianggap naik sampai CCI jangka panjang turun di bawah -100. Gambar 2 menunjukkan tren naik mingguan sejak awal 2012. Jika ini adalah grafik jangka panjang Anda, Anda hanya akan menerima sinyal beli pada grafik jangka pendek. Bila menggunakan grafik harian sebagai kerangka waktu yang lebih pendek, beli saat CCI turun di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Keluar dari perdagangan setelah CCI bergerak di atas 100 dan kemudian turun kembali di bawah 100. Sebagai alternatif, jika tren pada CCI jangka panjang turun, keluar dari semua posisi panjang. Gambar 3. Sinyal Beli dan Keluaran dalam Uptrend Jangka Panjang Gambar 3 menunjukkan tiga sinyal beli pada grafik harian dan dua sinyal jual. Tidak ada perdagangan singkat yang dimulai, karena CCI pada grafik jangka panjang menunjukkan uptrend. Bila CCI berada di bawah -100 pada grafik jangka panjang, hanya mengambil sinyal penjualan singkat pada grafik jangka pendek. Downtrend ini berlaku sampai rally CCI jangka panjang di atas 100. Lakukan perdagangan singkat ketika rally CCI di atas 100 dan kemudian turun kembali di bawah 100 pada grafik jangka pendek. Keluar dari perdagangan singkat begitu CCI bergerak di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Sebagai alternatif, jika tren CCI jangka panjang muncul, tutup semua posisi short. Perubahan dan Perangkap Anda dapat menyesuaikan peraturan strategi untuk membuat strategi lebih ketat atau lunak. Misalnya, bila menggunakan beberapa kerangka waktu, buat strategi yang lebih ketat dengan hanya mengambil posisi long pada kerangka waktu yang lebih pendek bila CCI jangka panjang di atas 100. Ini akan mengurangi jumlah sinyal, namun akan memastikan keseluruhan trennya sangat. kuat. Aturan masuk dan keluar pada kerangka waktu yang lebih pendek juga bisa disesuaikan. Misalnya, jika tren jangka panjang naik, Anda dapat membiarkan CCI pada grafik jangka pendek turun di bawah -100 dan kemudian naik kembali di atas nol (bukan -100) sebelum membeli. Hal ini kemungkinan akan menghasilkan harga yang lebih tinggi, namun menawarkan kepastian bahwa pullback jangka pendek telah berakhir dan tren jangka panjang dilanjutkan. Dengan keluarnya, Anda mungkin ingin membiarkan harga naik di atas 100 dan kemudian turun di bawah nol (bukan 100) sebelum menutup posisi long. Meskipun ini bisa berarti menahan beberapa pullback kecil, hal itu dapat meningkatkan keuntungan selama tren yang sangat kuat. Contoh di atas menggunakan grafik jangka pendek mingguan dan jangka pendek mingguan. Kombinasi lainnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti grafik harian dan jam, atau grafik 15 menit dan satu menit, dll. Jika Anda terlalu banyak atau terlalu sedikit menukar sinyal. Sesuaikan periode CCI untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah ini. Sayangnya, strategi ini kemungkinan akan menghasilkan banyak sinyal palsu atau kehilangan perdagangan saat kondisinya berubah-ubah. Sangat mungkin bahwa CCI dapat menyeberang maju mundur melintasi tingkat sinyal, mengakibatkan kerugian atau arah jangka pendek yang tidak jelas. Dalam kasus tersebut, percaya sinyal pertama sepanjang grafik jangka panjang menegaskan arah masuk Anda. Strategi itu tidak termasuk stop loss. Meski trading dengan stop loss dianjurkan maka resiko dibatasi hingga jumlah tertentu. Saat membeli, stop loss bisa diletakkan di bawah ayunan baru-baru ini saat korsleting, stop loss bisa diletakkan di atas ayunan baru-baru ini. CCI dapat digunakan di pasar atau kerangka waktu. Satu kerangka waktu bisa digunakan, tapi trading dengan dua akan memberi lebih banyak sinyal bagi trader aktif. Gunakan CCI pada grafik jangka panjang untuk menetapkan tren dominan, dan pada grafik jangka pendek untuk mengisolasi pullback dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi dan indikator bukan tanpa jebakan menyesuaikan kriteria strategi dan periode indikator dapat memberikan kinerja yang lebih baik, walaupun semua sistem rentan terhadap kehilangan perdagangan. Melaksanakan strategi stop loss untuk membatasi risiko, dan menguji strategi CCI untuk profitabilitas di pasar dan kerangka waktu Anda sebelum menggunakannya.